Золотое Сечение и "Волновой Принцип Эллиотта"

На предыдущих страницах нашего Музея мы рассмотрели много различных приложений "золотого сечения" и чисел Фибоначчи - в Солнечной системе, в египетских пирамидах, в произведениях искусства, в растениях и животных, в сердечной деятельности млекопитающих, в современных компьютерах. Но на этой страничке мы расскажем еще об одном весьма необычном приложении чисел Фибоначчи. Речь идет об удивительных закономерностях, обнаруженных еще в 30-е годы американским бухгалтером Ральфом Эллиоттом при исследовании колебаний цен на фондовом рынке. Это открытие в современной науке называются "Волновым Принципом Эллиотта".

Но кто такой Эллиотт и как он пришел к своему открытию?

Ральф Нельсон (1871-1948) был одним из ярких представителей "Американского Ренессанса".

Ральф Нельсон (1871-1948)

Бухгалтер по образованию, он специализировался в реорганизации и оздоровлении больших компаний типа экспортно-импортных фирм и железных дорог в США и Центральной Америке.

В 1924 г. государственный департамент США назначил Эллиотта в качестве главного бухгалтера по Никарагуа, которыми США в то время управляли.

Позже Эллиотт написал предложение по поводу внешней политике США, основанное на его многолетнем опыте работы в Центральной и Южной Америке, и представил его в соответствующий государственный департамент. Наиболее важные идеи этого предложения были отражены позже в программе "Хороший Сосед", разработанной администрацией Франклина. Рузвельта, и в более современных программах развития Международного Банка.

В начале 60-х годов Эллиотт переболел тяжелой формой анемии и едва выжил после истощения. В этот период Эллиотт изучение поведения фондового рынка становится предметом его научных интересов. В 1938, в возрасте 67 лет, он издал свою первую монографию о моделях рынка, названную The Wave Principle. В следующем году, он опубликовал в журнале Financial World ряд статей, детализирующих его открытие. Затем он переехал в Нью-Йорк, чтобы организовать периодическое издание по фондовому рынку и открыть финансовый консультативный бизнес.

В 1946 он подготовил большую книгу, Nature's Law, в которой он развил свои идеи относительно связи "Волнового Принципа" с числами Фибоначчи. Итак, мы подошли к главной идее Эллиотта - связи законов фондового рынка с числами Фибоначчи!

Эллиотт писал:

"Законы Природы" охватывают наиболее важный из всех элементов, синхронизацию. Законы Природы - не система, или метод игры рынка, но это - явление, которое появляется, чтобы отметить прогресс всей человеческой деятельности. Его приложение к прогнозированию носит революционный характер".

Открытия Эллиотта основываются на Законе Природы. Он замечает:

"Этот закон за пределами рынка может быть обнаружен только тогда, когда рынок просматривается в его подходящем освещении и затем анализируется на основе этого подхода. Выражаясь просто, фондовый рынок - создание человека и поэтому он отражает все странности человеческого поведения".

И еще одно его замечательное высказывание:

"Все человеческие действия имеют три особенности, модель, время и отношение, все они подчиняются числам Фибоначчи".

Суть основных моделей Эллиотта состоит в следующем. В рыночных процессах, прогресс в конечном счете принимает форму пяти волн специфической структуры (Рис.1). Волны (1), (3) и (5) на Рис. 1 фактически соответствуют целенаправленному (прогрессивному) движению. Волны (2) и (4) соответствуют контрнаправленным прерываниям. Два прерывания очевидно необходимы для того, чтобы возникло полное целенаправленное (прогрессивное) движение.

Основная модель
Рисунок 1. Основная модель.

Эллиотт обнаружил три характерные особенности 5-волновой формы, а именно: волна 2 никогда не выходит за пределы начала волны 1, волна 3 никогда не является самой короткой волной, волна 4 никогда не вступает в ценовую территорию волны 1.

Рис. 2 показывает первые две волны на Рис. 1 в более детализированном виде. Обратите внимание на различие в их подразбиениях, которые отражают два режима образования волн: побуждающий и корректирующий. Эти два режима существенно различны, как по их роли, так и по конструкции.

"Побуждающая" волна имеет 5-волновую структуру. Ее суб-волны обозначаются числами (в данном случае 1, 2, 3, 4, 5). Как 5- волновая модель на Рис. 1, так и ее само-направленные компоненты, то есть волны (1), (3) и (5), используют "побуждающий" режим. Их структуры названы "побуждающими", потому что они мощно побуждают рынок.

Структура волн (1) и (2)
Рисунок 1. Структура волн (1) и (2).

Корректирующая волна имеет 3-волновое структуру. Ее суб-волны обозначены буквами (в данном случае A, B, C). Все контрнаправленные прерывания, которые включают волны (2) и (4) на Рис. 1, используют "корректирующий" режим. Их структуры названы "корректирующими", потому что каждое прерывание возникает как реакция на предшествующую "побуждающую" волну.

Самое удивительное, что основная модель фондового рынка, предложенная Эллиоттом, основывается на числах Фибоначчи 5 и 3!

Анализируя суть своего открытия, Эллиотт написал:

"Позже я нашел, что основой моих открытий был "Закон Природы", известный проектировщикам Большой Пирамиды в Гизе, которая возможно была создана 5000 лет назад.

Даже если мы не согласны с некоторыми выводами из исследований Эллиотта, мы должны восхититься его замечательными идеями. И много современных ученых, особенно в США, являются убежденными сторонниками Эллиотта.

В 1978 году издательство "New Classic Library" опубликовало книгу "Elliott Wave Principle - Key to Market Behavior". Авторами книги были канадский ученый Фрост (A.J. Frost) и американский ученый Роберт Пречтер (Robert R Prechter, Jr.).

A.J. Frost, Robert R Prechter, Jr. 'Elliott Wave Principle - Key to Market Behavior' (1978)Robert Fisher 'Fibonacci Applications and Strategies for Traders' (1993)

В 1993 г. другой американский исследователь Роберт Фишер (Robert Fisher) опубликовал книгу "Fibonacci Applications and Strategies for Traders". Книга является оригинальным развитием "Волнового Принципа Эллиотта" путем использования "золотой" логарифмической спирали для предсказания поведения рынка.

Однако американский исследователь Роберт Пречтер (Robert Prechter) стал наиболее последовательным продолжателем идей Эллиотта. Он опубликовал в 1999 г. книгу "The Wave Principle of Human Social Behavior and the New Science of Socionomics" и недавно организовал международный центр Elliott Wave International для пропаганды идей Эллотта.

Robert R Prechter, Jr. 'The Wave Principle of Human Social Behavior and the New Science of Socionomics' (1999)Product Catalog 'Elliott Wave International'

Роберт Пречтер написал в своей замечательной книге:

"Волновой Принцип Эллиотта для социологии есть то же самое, что и "Законы Ньютона" для физики".

Время покажет: прав ли Пречтер, сравнивая Волновой Принцип Эллиотта с "Законами Ньютона?

Однако одно несомненно. Благодаря работам Элиотта и его последователей, Фроста, Пречтера и Фишера, теория современной социологии и рыночной экономики пополнились весьма глубокой научной концепцией о том, что числа Фибоначчи и "золотое сечение", лежащие в основе "Законов Природы", определяют не только рост сосновой шишки и движение планет Солнечной системы, но и определяют законы человеческого поведения, а через них законы развития фондового рынка!